เริ่มต้นด้วยคำถามที่สอง ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะทำงานใน XTS จริงวัตถุที่คุณจำเป็นต้องใช้จะได้รับ เกี่ยวกับคำถามแรกของคุณ - ฉันไม่คิดว่าคุณต้องการจริงๆที่จะดึงข้อมูลเป็นเวกเตอร์ - วัตถุ XTS เป็นอาร์เรย์จัดทำดัชนีตามวันและมันเป็นเรื่องง่ายที่จะทำงานกับ ถ้าคุณยังต้องการที่จะได้รับข้อมูลที่คุณสามารถใช้ ตอนนี้ที่จะได้รับคุณเริ่มต้นด้วยการทดสอบหลังที่เรียบง่ายของกลยุทธ์ฉันจะแนะนำการทำงานในขั้นตอนต่อไป กำหนดกลยุทธ์ของคุณ 2. สร้างอาร์เรย์หรือเพิ่มคอลัมน์ไปยังวัตถุ XTS ของคุณที่จะเป็นตัวแทนของตำแหน่งของคุณในแต่ละวัน 1 เป็นเวลานาน, 0 สำหรับตำแหน่งและไม่มี -1 สั้น (ต่อมาในวันที่คุณสามารถเล่นกับตัวเลขในการยกระดับ) 3 วันในแต่ละคูณกลับมาพร้อมกับตำแหน่งและคุณจะได้รับผลตอบแทนที่กลยุทธ์ของคุณเวกเตอร์ 4. ตรวจสอบผล - คำแนะนำของฉันคือ PerformanceAnalytics กลยุทธ์ง่าย - ซื้อเมื่อใกล้กว่า SMA20 ขายภายใต้ และนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ นี่คืออะไร: backtesting เป็นกระบวนการของการใช้กลยุทธ์การซื้อขายหรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อดูว่ากลยุทธ์ที่ถูกต้องหรือวิธีการจะมีการทำนายผลที่เกิดขึ้นจริง วิธีการทำงาน / ตัวอย่าง: ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณประดิษฐ์รูปแบบที่คุณคิดอย่างต่อเนื่องคาดการณ์มูลค่าในอนาคตของ SP 500 โดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่คุณสามารถ backtest รูปแบบเพื่อดูว่ามันจะได้ทำงานในอดีต โดยการเปรียบเทียบผลการคาดการณ์ของรูปแบบกับผลทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริง backtesting สามารถระบุได้ว่ารูปแบบที่มีค่าพยากรณ์ เกือบวิธีการทำนายอะไรใด ๆ สามารถ backtested ยกตัวอย่างเช่นนักวิเคราะห์สามารถ backtest ของเขาหรือเธอสำหรับวิธีการคาดการณ์กำไรสุทธิของ บริษัท ระดับของความผันผวนของหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วนที่สำคัญ หรือผลตอบแทนร้อยละ ผู้ประกอบการค้าทางเทคนิคเป็นผู้ใช้พบมากที่สุดของ backtesting และ backtesting ที่สุดในวันนี้จะทำกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ทำไมมันเรื่อง: backtesting มีนักวิเคราะห์ ผู้ค้าและนักลงทุนวิธีการประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาและรูปแบบการวิเคราะห์ก่อนที่จะดำเนินการกับพวกเขา ความคิดก็คือกลยุทธ์ที่จะได้ทำงานได้ไม่ดีในอดีตที่ผ่านมาอาจจะทำงานได้ไม่ดีในอนาคตและในทางกลับกัน แต่ในขณะที่คุณสามารถดูเป็นส่วนสำคัญของ backtesting เป็นสมมติฐานที่มีความเสี่ยงว่าประสิทธิภาพที่ผ่านมาคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต
No comments:
Post a Comment